Bewegende gemiddelde sterk - en swakpunte

Wat is die belangrikste voor - en nadele van die gebruik van 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) 'n Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos as. Moving Gemiddeld CROSSOVER Moving gemiddelde CROSSOVER is 'n algemene manier handelaars kan gebruik Moving gemiddeldes. 'N crossover vind plaas wanneer 'n vinniger bewegende gemiddelde (maw 'n korter tydperk bewegende gemiddelde) kruisies óf bo 'n stadiger bewegende gemiddelde (maw 'n langer tydperk bewegende gemiddelde) wat beskou word as 'n lomp crossover of onder wat beskou word as 'n lomp crossover. Die grafiek hieronder van die SampP depositobewyse Beursverhandelde fonds (SPY) toon die 50-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde en die 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde hierdie bewegende gemiddelde paar word dikwels kyk na die groot finansiële instellings as 'n langafstand aanwyser van die mark rigting : Let op hoe die langtermyn 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde is in 'n uptrend dit dikwels geïnterpreteer as 'n teken dat die mark is baie sterk. 'N handelaar kan oorweeg om te koop wanneer die korter termyn 50 dae SMA kruis bo die 200-dag SMA en contrastly, 'n handelaar kan oorweeg die verkoop van wanneer die 50-dag SMA kruisies onder die 200-dag SMA. In die grafiek hierbo van die SampP 500, sou beide potensiaal koop seine uiters winsgewend gewees het, maar die een potensiële verkoop sein sou 'n klein verlies veroorsaak het. Hou in gedagte dat die 50-dag, 200 dae Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover is 'n baie lang termyn strategie. Vir diegene handelaars wat meer bevestiging wil wanneer hulle gebruik bewegende gemiddelde CROSSOVER, kan die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover tegniek gebruik word. 'N Voorbeeld hiervan word in die grafiek hieronder van Wal-Mart (WMT) stock: Die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde metode kan soos volg vertolk word: Die eerste crossover van die vinnigste SMA (in die voorbeeld hierbo, die 10-dag SMA) oor die volgende vinnigste SMA (20 dae SMA) dien as 'n waarskuwing dat die pryse egter dalk omkeer tendens, gewoonlik 'n handelaar sou plaas nie 'n werklike koop of te verkoop ten einde toe. Daarna kan die tweede crossover van die vinnigste SMA (10 dae) en die stadigste SMA (50 dae), 'n handelaar te koop of te verkoop aktiveer. Daar is talle variasies en metodologieë vir die gebruik van die 3 Eenvoudige bewegende gemiddelde crossover metode, is 'n paar hieronder: 'n meer konserwatiewe benadering kan wees om te wag totdat die middel SMA (20 dae) kruise oor die stadiger SMA (50 dae), maar dit is basies 'n twee SMA crossover tegniek, nie 'n drie SMA tegniek. 'N handelaar kan oorweeg om 'n geld bestuur tegniek van die koop van 'n half grootte wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA en gee dan die ander helfte toe die vinnige SMA kruise oor die stadiger SMA. In plaas van helftes, koop of verkoop 'n derde van 'n posisie wanneer die vinnige SMA kruise oor die volgende vinnigste SMA, nog 'n derde wanneer die vinnige SMA kruise oor die stadige SMA, en die laaste derde as die tweede vinnigste SMA kruise oor die stadige SMA . 'N bewegende gemiddelde crossover tegniek wat gebruik maak van 8 Bewegende Gemiddeldes (eksponensiële) is die bewegende gemiddelde Eksponensiële Ribbon aanwyser (sien: Eksponensiële Ribbon). Bewegende gemiddelde CROSSOVER word dikwels beskou gereedskap deur handelaars. Om die waarheid te CROSSOVER word dikwels ingesluit in die mees gewilde tegniese aanwysers insluitend die bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie (MACD) aanwyser (sien: MACD). Ander bewegende gemiddeldes verdien deeglike oorweging in 'n verhandeling van plan: Die bogenoemde inligting is slegs ter inligting en vermaak doeleindes en nie handel advies of 'n uitnodiging om te koop of te verkoop enige voorraad, opsie, toekoms, kommoditeit, of forex produk uitmaak. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Trading is inherent riskant. OnlineTradingConcepts sal nie aanspreeklik wees vir enige spesiale of gevolglike skade wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om te gebruik, die materiaal en inligting wat deur hierdie site. Sien volle vrywaring. Type van voorspelling sterkpunte swakpunte 1 eenvoudige bewegende Tipe Voorspelling Sterk Swakhede 1. Eenvoudige bewegende gemiddelde Die metode is eenvoudig. Hierdie tipe vergeet die verlede vinnig, want dit val die oudste vraag en sluit die mees onlangse. Doesnrsquot rekening gehou met seisoenale eise. 2. Geweegde bewegende gemiddelde Geweegde Moving Gem laat klem van meer onlangse vraag as 'n voorspeller van toekomstige aanvraag. Doesnrsquot rekening gehou met seisoenale vraag patterns. Direct 3. Eksponensiële Smoothing Eenvoudige en het 'n beperkte vereistes vir data. Hoogs seisoenale vraag patrone kan onakkurate voorspellings veroorsaak. Hierdie voorskou het doelbewus vaag afdelings. Sluit aan by die volledige weergawe te sien. 2. Identifiseer drie vervulling rolle en hul sterk - en swakpunte. Vervulling Rol Sterk Swakhede 1. Geïntegreerde Lae begin koste, arbeidsmag doeltreffendheid, Orde profiel veranderinge veroorsaak probleme, sal MOQ vir verbruikers wees Eaches wat 'n vinnige pick werking bygevoeg word vereis. 2. Toegewyde Afsonderlike DC winkel en verbruikers elimineer probleme met geïntegreerde vervulling. Skep dubbele fasiliteite en voorrade. 3. Uitbestede Meer keuses vir verbruikers. Verlies van beheer oor diensvlakke. 3. Lys die 9 sleutelstappe in die gesamentlike beplanning, vooruitskatting en aanvulling (CPFR) proses. 1. Ontwikkel front-end ooreenkoms 2. Skep gesamentlike sakeplan. 3. Skep verkope skatting. 4. Identifiseer uitsonderings vir verkope skatting. 5. Los / saam te werk op uitsondering items. 6. Skep orde skatting. 7. Identifiseer uitsonderings vir orde skatting. 8. Los / saam te werk op uitsondering items. 9. Bestel generasie. Dit is die einde van die voorskou. Sluit aan toegang tot die res van die document. Technical Ontleding - Die sterk - en swakpunte Daar is min in hierdie wêreld wat my meer as luister na 'n fundamentalistiese vermy tegniese ontleding irks. Ek het 'n ietwat unieke agtergrond as 'n tegniese ontleder, het die CPA eksamen sowat 30 jaar gelede geslaag het en hy het 20 jaar in die openbaar rekeningkunde. Dit het My 'n stewige fundamentele agtergrond wanneer dit kom by die evaluering van maatskappye. Maar I39ve het ook 'n onbeheerbare passie vir tegniese ontleding, aangesien die eerste keer dat ek daardie twee woorde geuiter - Wall Street. Ek kan die rol beide kante speel in 'n investor39s / trader39s strategie sien en regtig don39t 'n probleem het met anyone39s strategie of dit kort termyn handel of langtermyn te belê. We39re al anders bedraad sodat deur al beteken kies die strategie wat die beste vir jou werk. Net don39t verkleineer my tegniese ontleding deur te wys - miskien in die woorde van Alan Greenspan - jou irrasionele onkunde. Don39t jy dit waag wegneem my kaarte. Ek moet my kandelaars. En die MACD puh-leazzzzzzzzzze. As Patrick Henry was saam met my op die oomblik, he39d sê quotGive my Fibonacci of gee my breadthquot As you39re n fundamentalistiese, asseblief verstaan ​​die verskil tussen op soek na 'n waarborg en soek om risiko te bestuur. Ek gebruik tegniese ontleding vir die laaste en I39m veronderstelling almal te doen. As you39re gebruik dit om waarborge te verskaf, wil jy dalk om sport te verander. Daar is geen waarborge in die aandelemark. Deur my jare studeer aandelemark prys aksie, I39ve gemaak net een waarborg - dat ek sal baie keer verkeerd wees. Tegniese ontleding isn39t oor die feit dat reg en verkeerd. It39s oor die bestuur RISIKO. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde. In die eerste plek het ek 'n artikel geskryf het onlangs die titel quotShorting Kandidate Oor hoe swakker Somer Monthsquot. I39m gaan een van die kaarte gebruik van daardie artikel na my punt hier te illustreer, maar jy kan die artikel in sy geheel gelees deur HIER te kliek. Healthcare aandele het op 'n roll is, wyd beter as die res van die agt sektore. Die gesondheidsorg ETF (XLV) is meer as 25 oor die afgelope jaar, oorstroom die SampP 500. Maar daar is waarskuwingstekens en stormwolke brou op die horison vir hierdie sektor. Een gesondheidsorg voorraad wat lyk sy uptrend het omgekeer is Spectranetics (SPNC). Dit is aan die rol saam in 'n baie mooi uptrend, maar onlangs getuimel op massiewe volume, verloor prys, bewegende gemiddelde en tendenslyn ondersteuning in die proses. In tegniese ontleding omgangstaal, SPNC is gebreek. Neem 'n blik op die grafiek: Ek kan skryf oor hierdie grafiek vir ure, maar I39ll probeer om myself bevat en net noem 'n paar belangrike punte oor hoe ek probeer om my risiko te bestuur. Hier is 'n paar punte: (1) Let op die baie sterk uptrend van vroeg in 2011 tot vroeg in 2013 Wanneer die MACD hoër gaan voort stoot met elke prys hoog, een van my gunsteling handel strategieë is om te koop met terugsakkings om die stygende 20 tydperk EMO toets , in hierdie geval die 20 week EMO. Die groen pyle beklemtoon die sukses van hierdie strategie in dié tydperk twee jaar. (2) Daar is twee baie duidelike tye wanneer die MACD draai negatiewe en voorgestel dat momentum aan die onderstebo is stadiger. Hou in gedagte ek gesê quotsuggestedquot. Daar is geen waarborge nie. Hierdie negatiewe verskille beteken nie dat die prys sal tuimel. Dit sê vir my net wat risiko is verhewe en ons kon meer verkoop as net af te styg 20 week EMO ondersteuning sien. Hierdie negatiewe verskille gewoonlik dui een van twee dinge - óf 'n 50 tydperk toets en 'n MACD middellyn quotresetquot is nodig voordat 'n verdere voorskot of dit dui op ons kan nader 'n belangrike tendens omkeer. Ons don39t weet wat om te verwag totdat die aksie bevestig. Met die eerste negatiewe afwyking in 2013, het ons 'n MACD middellyn herstel en 'n 50 week SMA toets. Dan hervat die uptrend. Let op die volume wasn39t te swaar op die somer verkoop en tendenslyn ondersteuning is nooit geskend. kyk nou uit die tweede reaksie op 'n negatiewe afwyking - in 2015. Die grafiek vertel my iets heeltemal anders. Deel versnel om die negatiewe kant, Trendline ondersteuning was verlore, die MACD het goed ineengestort onder middellyn ondersteuning en dit bevestig vir my dat die uptrend het geëindig en 'n verslechtering neiging begin. Die enigste rede waarom ek wouldn39t kort SPNC is dat ek nie kort voorrade wanneer we39re in 'n bulmark. I39d eerder lank wees - nie SPNC, maar die mark in die algemeen. (3) Let op die tendenslyn en hoeveel suksesvolle toetse van die tendenslyn ons sien. A tendenslyn is net so sterk soos die aantal prys punte dit verbind. A tendenslyn verbind twee prys laagtepunte is gevaarlik. Drie is beter, vier baie beter, ens Wanneer jy 'n paar het en die tendenslyn breek, moet jy kennis neem. (4) Een laaste punt hier. Elke keer as ons sien 'n 20 week EMO toets, die RSI teruggeval naby aan 50. Wanneer die 50 week SMA is getoets en die MACD herstel, let op die RSI gedoop naby aan 40. Ek hou daarvan om aandele in Uptrends koop met RSI in die 40 -50 reeks. That39s 'n maklike manier om daalrisiko te bestuur terwyl hulle op dieselfde tyd die verhoging van jou beloning potensiaal. En net omtrent elke suksesvolle handelaar Ek weet sal jou vertel dat die bestuur van jou beloning aan risiko is die sleutel element om die maak van geld langer termyn. Kom ek gee jou nog 'n voorbeeld. en hierdie keer it39s n handelsmerk ek eintlik gemaak (ek het nie SPNC handel gedurende die tydperk bo - ten minste nie wat ek kan onthou). Kyk na die Nike (NKE) grafiek: NKE het in 'n uptrend vir baie 'n rukkie. Maar as jy in die begin van Desember of na die gaping hoër in die middel van Maart gekoop het, het jy waarskynlik was gefrustreerd vir 'n paar weke. Fundamenteel, die story39s is ideaal vir NKE. Tegnies egter prys aksie dikteer beste inskrywing punte. Let op die tydperke wanneer RSI in die 40s was. Drie van dié tydperke uitgelig met 'n groen pyle. Let daarop dat hierdie tydperke ook saamgeval met gaping ondersteuning, prys ondersteuning en MACD middellyn toetse. That39s die skoonheid van tegniese ontleding - voering HIGH beloning aan RISIKO inskrywing punte. As die handel in gebreke bly, weg te loop jy met 'n klein verlies. Maar as dit werk, die terugkeer is mooi en it39s algemeen oor 'n kort tydperk van die tyd. Tegniese ontleding, na my mening, het tonne positiewe. Die primêre negatiewe is dat it39s nie altyd reg. Die tekens verskaf don39t werk altyd uit. Maar that39s hoekom ons STOPS - om ons risiko te verminder. I39ll praat meer oor my handel strategieë tydens today39s quotTrading Plekke LIVEquot webinar op die middag EST. Asseblief saam met my as jy kan. REGISTREER HIER. it39s GRATIS Geniet hierdie artikel Op soek na meer inligting oor die skrywer: Tom Bowley medestigter Belê Sentraal en het gedien as die webwerwe Hoof mark strateeg vir meer as 10 jaar. Sy unieke handel styl kombineer beide sy fundamentele en tegniese strategieë om stelselmatig te bestuur risiko terwyl handel. 'N Gereelde bydraer tot StockChartss Tweeweeklikse ChartWatchers nuusbrief sedert 2006, het Toms rol by StockCharts aansienlik uitgebrei sedert hy in Maart 2015 by die maatskappy as 'n voltydse Senior Tegniese Analis Meer Wil jy e-pos kennisgewings te ontvang wanneer 'n nuwe Artikel bygevoeg vir die blog Ja Nee Kry nuwe artikel notificationsMoving gemiddeldes: Faktore wat data wat gebruik word in Calculation13 meeste bewegende gemiddeldes neem die sluitingsdatum pryse van 'n gegewe bate en faktor hulle in die berekening te oorweeg. Ons het gedink dit belangrik sou wees om daarop te let dat dit nie altyd nodig om die geval te wees. Dit is moontlik om 'n bewegende gemiddelde te bereken deur die gebruik van die oop, naby, hoog, laag of selfs die mediaan. Selfs al is daar min verskil tussen hierdie berekeninge toe getrek op 'n grafiek, kan die effense verskil steeds invloed op jou analise. 13 Dit vind 'n geskikte tyd Periods13 Omdat die meeste MA verteenwoordig die gemiddeld van al die toepaslike daaglikse pryse, moet daarop gelet word dat die tyd nie altyd nodig om in dae. Bewegende gemiddeldes kan ook bereken word met behulp van minute, ure, weke, maande, kwartale, jaar, ens Waarom sou 'n dag handelaar omgee hoe 'n 50-dae bewegende gemiddelde die prys sal beïnvloed oor die komende weke Aan die ander kant, 'n dag handelaar wil aandag te skenk aan 'n 50-minuut gemiddelde om 'n idee van die relatiewe koste van die sekuriteit in vergelyking met die afgelope uur kry. Sommige handelaars kan selfs die gemiddelde prys gebruik oor die afgelope drie minute om 'n opname te meet in kort termyn momentum.13 Geen Gemiddeld is Foolproof13 Soos u weet, niks in die finansiële markte is vir seker - beslis nie wanneer dit kom by die gebruik van tegniese aanwysers . As 'n voorraad wip van die ondersteuning van 'n groot gemiddelde elke keer as dit naby gekom het, sou ons almal ryk wees. Een van die groot nadele van die gebruik van bewegende gemiddeldes is dat hulle relatief nutteloos wanneer 'n bate sywaarts is trending, in vergelyking met die tye wanneer 'n sterk tendens teenwoordig is. Soos jy kan sien in Figuur 1, kan die prys van 'n bate deur 'n bewegende gemiddelde baie keer wanneer die tendens sywaarts beweeg, maak dit moeilik om te besluit hoe om handel te dryf. Hierdie grafiek is 'n goeie voorbeeld van hoe die ondersteuning en weerstand eienskappe van bewegende gemiddeldes is nie altyd present.13 reaksie op prys Action13 Handelaars wat gebruik bewegende gemiddeldes in hul handel sal vinnig erken dat daar 'n stryd tussen probeer om 'n bewegende gemiddelde reageer maak veranderinge in die tendens terwyl dit nie toelaat dat dit so sensitief dat dit veroorsaak dat 'n handelaar om te vroeg te betree of verlaat 'n posisie wees. Korttermyn bewegende gemiddeldes kan nuttig wees in die identifisering van veranderende tendense wees voordat 'n groot skuif plaasvind, maar die nadeel is dat hierdie tegniek ook kan lei tot wat whipsawed in en uit 'n posisie as gevolg van hierdie gemiddeldes baie vinnig te reageer op die verandering van pryse. Omdat die kwaliteit van die transaksie seine drasties kan wissel na gelang van die tydperke wat in die berekening, is dit hoogs aanbeveel om te kyk na ander tegniese aanwysers vir bevestiging van 'n skuif voorspel deur 'n bewegende gemiddelde. (Vir meer inligting oor die verskillende aanwysers, kyk Inleiding Tegniese Analise.) 13 Pasop vir die Lag 13 Omdat bewegende gemiddeldes is 'n sloerende aanwyser, transaksie seine sal altyd voorkom na die prys genoeg in een rigting beweeg het om te veroorsaak dat die bewegende gemiddelde om te reageer. Dit nalopend eienskap kan werk dikwels teen 'n handelaar en hom laat of haar om ten minste goeie tyd in 'n posisie te betree. Byvoorbeeld, die enigste manier vir 'n kort termyn bewegende gemiddelde bo 'n langtermyn-bewegende gemiddelde oor te steek is vir die prys onlangs verhuis hoër - baie handelaars sal hierdie bullish crossover gebruik as 'n koopsein. Een groot probleem wat dikwels ontstaan ​​is dat die prys reeds mag hê ondervind 'n groot toename voor die transaksie sein is presented. As jy kan sien in Figuur 2, die groot prys gaping skep 'n koopsein in laat Augustus, maar hierdie sein te laat want die prys reeds met meer as 25 verskuif die afgelope 12 dae en steeds uitgeput. In hierdie geval, sal die sloerende aspek van 'n bewegende gemiddelde werk teen die handelaar en waarskynlik lei tot 'n verlies van handel. Kyk bietjie na die volgende afdeling van hierdie handleiding om te leer oor handel strategieë met betrekking tot bewegende gemiddeldes. 13 Figuur 2 13 13