Argitektuur van algo handel stelsel

Algoritmiese Trading Stelselvereistes Tans ek neem 'n klas oor sagteware argitekture. Vir hierdie klas Elke student kies 'n stelsel, definieer sy argitektoniese vereistes en ontwerp 'n oplossing in staat te bevredig daardie vereistes. Ek verkies 'n algoritmiese handel stelsel as gevolg van die tegnologiese uitdaging en omdat ek lief finansiële markte. Algoritmiese handel stelsels (TGT's) gebruik berekeningsalgoritmes te handel besluite te neem, stuur bestellings en bestuur bestellings na voorlegging. In onlangse jare TGT het gewild geword en tans verantwoordelik is vir die meerderheid van die ambagte sit deur middel van internasionale handel. Daar word onderskei tussen geprogrammeer handel en algoritmiese handel. Geprogrammeer handel behels die opbreek van groot markte bestellings in pakkies kleiner aandele. In hierdie artikel, is geprogrammeer handel beskou as 'n sekuriteit vereiste van 'n TGT. Algoritmiese handel stelsels bekendstelling Praat oor die algemeen, is daar vyf tipes markdeelnemers: kleinbeleggers, eiendom handelaars, mark makers, koop-kant instellings, en verkoop-kant instellings. TGT is die meeste gebruik word deur eiendom koop-kant instellings, maar hierdie dinamiese verander. Algoritmiese handel as 'n diens (ATAAS) maak algoritmiese handel toeganklik vir die kleinhandel belegger (sien bylaag). In hierdie artikel word die argitektoniese vereistes vir 'n TGT wat gebruik word deur 'n eie buy-side instelling. Op die top mees vlak, ats het drie funksies: maak handel besluite te neem, te skep handel bestellings, en bestuur die bestellings na voorlegging. Onder hierdie is daar 'n magdom meer gedetailleerde funksionele vereistes, waarvan sommige kan tevrede wees met die argitektuur. Sagteware-argitektuur bekendstelling Baie debat rondom nog die definisie van wat 'n sagteware-argitektuur is. In die konteks van hierdie artikel, is sagteware argitektuur gedefinieer as die infrastruktuur waarbinne aansoek komponente verskaffing gebruiker funksies kan gespesifiseer word, ontplooi, en uitgevoer word. 'N sagteware stelsel moet voldoen aan die funksionele en nie-funksionele vereistes. Funksionele vereistes spesifiseer die funksies van die stelsels komponente. Nie funksionele vereistes maatreëls waardeur die stelsel prestasie word gemeet spesifiseer. 'N sagteware stelsel wat aan die funksionele vereistes voldoen, nie noodwendig voldoen aan die gebruiker verwagtinge bv ats dat ambagte kan dien, maar nie in 'n tydige wyse, sou finansiële verliese veroorsaak. Die sagteware-argitektuur bied basies 'n infrastruktuur wat die nie funksionele vereistes voldoen, en waarbinne komponente wat funksionele vereistes voldoen kan word ontplooi, en uitgevoer word. Algoritmiese handel stelsel vereistes kan dus breedweg verdeel word in funksionele en nie-funksionele vereistes. Funksionele vereistes Onder die make handel besluite boonste vlak vereiste is daar drie vereistes hoë vlak: Kry markdata - aflaai, filter, en gestruktureerde en ongestruktureerde data te stoor. Gestruktureerde data sluit real time mark data van Reuters of Bloomberg oorgedra met behulp van 'n protokol bv Op te los. Ongestruktureerde data sluit nuus en sosiale media data. Definieer handel strategie - spesifiseer nuwe handelsmerk reëls en strategieë. Trading reël bestaan ​​uit 'n aanduiding, 'n ongelykheid, en 'n numeriese waarde bv PE verhouding LT 10. Trading reëls is gestruktureer in 'n besluit boom tot 'n handel strategie (hieronder geïllustreer) definieer. Analiseer sekuriteite teen handel strategie - vir elke sekuriteit, data verkry en te filter dit deur die handel strategie te bepaal watter sekuriteit te koop. Verder: vir elke oop posisie, bepaal watter sekuriteit te verkoop. Let wel: hierdie vereiste kan wissel. Onder die skep handel bestellings boonste vlak vereiste is daar twee vereistes hoë vlak: Kry handel inligting - vir elke besluit, kry die sekuriteit simbool, prys, hoeveelheid, ens Skep handel orde - vir elke besluit, spesifiseer 'n tipe orde en voeg handel inligting . Daar is ses orde tipes: lank, kort, mark, beperking, ophou, en voorwaardelike. Onder die bestellings te bestuur boonste vlak vereiste is daar drie vereistes hoë vlak: Bestuur hangende bestellings - vir elke bestelling, bekragtig en bevestig dat orde Route / stuur bestellings - roete elke einde 'n ruil, donker poel, of makelaars Bestuur voorgelê bestellings - track status van elke voorgelê orde, indien bestelling ooreenstem dan 'n oop posisie te skep. As bevel nie ooreenstem dan stop daardie volgorde. Hierdie diagram wys hoe 'n handel strategie kan gedefinieer word as 'n besluit boom van handel reëls Nie-funksionele vereistes Daar is baie nie funksionele vereistes wat verhandel off tussen mekaar bv verhoogde prestasie kom dikwels teen 'n verhoogde totale koste van eienaarskap. Nie-funksionele algoritmiese vereistes handel stelsel sluit, Scalability - is die vermoë van 'n stelsel om te gaan en uit te voer onder 'n verhoogde of die uitbreiding van werklading. Ats moet skaalbare met betrekking tot die aantal data voed in prosesse wees, aantal beurse hy handel dryf op, en die sekuriteite dit kan handel. Prestasie - is die hoeveelheid werk uitgevoer deur 'n stelsel in vergelyking met die tyd en hulpbronne wat nodig is om daardie werk te doen. Ats moet vinnige reaksie tye (terug na die mark) en 'n hoë verwerking en netwerk deurset. Modifiability - is die gemak waarmee die stelsel kan verander. is die akkuraatheid en betroubaarheid van 'n stelsel om korrekte uitsette te produseer vir die insette wat hulle ontvang - ats moet maklik aanpas handel strategieë en dataverwerking betroubaarheid beskik. Omdat foute en foute in 'n TGT kan lei tot groot verliese en boetes, betroubaarheid is van kardinale belang. Sien die Knight kapitaal debakel vir bewyse hiervan. Auditability - is die gemak waarmee die stelsel kan geoudit. Onlangse hoëprofielsake TGT going oontdaam TGT gesit in die kollig vir ouditfirmas. Hulle moet dus ouditeerbare beide vanuit 'n finansiële, nakoming, en IT oogpunt. Security - is die veiligheid van 'n organisasie teen kriminele aktiwiteite soos terrorisme, diefstal, of spioenasie. Omdat handel strategieë is eiendom en verteenwoordig waardevolle intellektuele eiendom moet hulle verseker. Verder om die TGT's te beskerm teen gejag, moet bestellings word verborge behulp geprogrammeer handel strategieë. Fouttoleransie - is die vermoë van 'n stelsel om voort te gaan behoorlik na 'n fout of versuim bedryf. Dit is soortgelyk aan betroubaarheid, behalwe dat die TGT moet voortgaan om betroubaar te wees, selfs nadat 'n fout om finansiële verliese te vermy. Interoperabiliteit - is die gemak waarmee die stelsel in staat is om te werk met 'n wye verskeidenheid van verwante stelsels. Dit is belangrik vir 'n TGT wat nodig mag wees om saam met orde bestuurstelsels, portefeuljebestuur stelsels, risikobestuurstelsels, rekeningkundige stelsels, en selfs bankstelsels. Oorsig van argitektoniese ruimte Die argitektoniese ruimte is die stel van dienste deur die argitektuur wat deur komponente verteer hul funksionele en nie funksionele vereistes te voldoen. 'N Meer volledige uiteensetting van hierdie argitektoniese ruimte is beskikbaar in die gedetailleerde vereistes dokument. Op 'n hoë-vlak die volgende dienste sal moet word deur die argitektuur: 'n modifiable data pre-verwerking omgewing - wat verskeie verwerking eenhede ondersteun - wat verskeie data strome, filters vir irrelevant data, en tydelike data skeiding 'n verspreide verwerking omgewing ondersteun (clusters), real-time monitering van prestasie, 'n boodskap georiënteerde kommunikasie raamwerk, skedulering van tydelike datastelle, load balancing, en data replikasie Individuele verwerking eenhede - wat in-geheue toue ondersteun, en komplekse gebeurtenis verwerking (op tydelike data) 'n stoor area netwerk (SAN) - wat tydelike data samevoeging, deurlopende bevraagteken, en aan te meld (vir oudit roetes) 'n data herstel (DR) omgewing ondersteun - replica van die San en orde bestuurstelsel 'n integrasie omgewing - wat 'n standaard API vir komponente en verbind ontbloot interne en eksterne komponente met mekaar 'n bevel bestuurstelsel - wat konkurrente insette strome, passiewe ontslag en vrag-balansering, suur kriteria op bestellings, 'n ouditspoor ondersteun, en word herhaal 'n stelsel gebruik omgewing - wat verskeie gebruikers profiele ondersteun en ontbloot 'n ten volle beheer front-end vir die algoritmiese handel stelsel Toegang en integrasie vereistes Toegang vereistes te beskryf maniere waarop gebruikers kan toegang tot die stelsels komponente. 'N algoritmiese handel stelsel moet drie interfaces bloot: 'n koppelvlak tot nuwe handelsmerk reëls, handel strategieë te definieer, en databronne n back-end-koppelvlak vir systeembeheerders om trosse te voeg en instel van die argitektuur en 'n lees-alleen oudit koppelvlak vir die beheer van dit beheer en gebruiker toegang regte. Voorvereistes vir die integrasie tussen komponente en eksterne stelsels genoem integrasie vereistes. Die algoritmiese handel stelsel moet ondersteun lêer gebaseer integrasie, boodskap gebaseer integrasie, en databasis-integrasie. As sodanig, moet die volgende vereistes moet voldoen die argitektuur: Databasis integrasie - ondersteuning ODBC, JDBC, ADO, en XQC lêer gebaseer integrasie - ondersteun CSV, XML, en into lêers Boodskap gebaseer integrasie - ondersteuning te los. Vinnig. en FIXatdl Argitektoniese beperkings Die blou kolle wys die fisiese plekke waar netwerk latency geminimaliseer en die rooi kolle wys die fisiese ligging van groot finansiële ruil. Met die oog op die uitvoering van die algoritmiese handel stelsel te maksimeer, moet 'n mens die stelsel huis in plekke wat netwerk latency te verminder. Bron: MIT oop pers: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285 Argitektoniese beperkings is faktore wat die prestasie van die argitektuur aan bande gebou. Die twee beperkinge Ek sal hier noem is fisiese netwerk beperkinge, en regulatoriese beperkings. Fisiese netwerk beperkinge is op 'n stelsel geplaas word as gevolg van swak telekommunikasie netwerke. Om hierdie beperking die stelsel gebou moet word waar netwerk latency geminimaliseer versag. Nog 'n manier om die netwerk beperkinge te versag is om saam te spoor die algoritmiese stelsel handel met die mark ruil. Dit het gesê die besluit om saam te spoor stel addisionele verwerking en ruimte beperkings. Regulatoriese beperkings bekendgestel deur middel van wette en regulasies, wat meestal land en spesifieke ruil. Dit is 'n toenemend belangrike faktor in die ontwerp en implementering van 'n algoritmiese handel stelsel omdat algoritmiese handel is besig om meer gereguleerde ná die 2010 flits ongeluk. Praat oor die algemeen, moet 'n TGT minstens aan die die SEC s reëls met betrekking tot stelsel nakoming en integriteit (SCI), die EMEA riglyne vir algoritmiese handel stelsels, die ISO 9000 algoritmiese handel standaarde (AT9000), en die internasionale finansiële verslagdoeningstandaarde (IFRS) . Gevolgtrekking Algorithmic handel stelsel architecture is bemoeilik deur die streng nie funksionele vereistes verwag van die stelsel en die wye verskeidenheid van regulatoriese en voldoeningsvereistes regerende outomatiese handel. As gevolg van hierdie kompleksiteite, moet deeglike oorweging gegee word aan die ontwerp en implementering van die stelsel-argitektuur. In die ontwerp van 'n oop bron algoritmiese handel argitektuur hoop ek om daarop te wys die argitektoniese vereistes wat dikwels by die aanvang van die ontwerp van sulke stelsels is oor die hoof gesien. Die wat in hierdie dokument vereistes is onwaarskynlik volledig te wees en sal noodwendig ontwikkel met verloop van tyd. Die tweede paaiement van hierdie artikel sluit my ontwerp vir 'n sagteware-argitektuur aan die bogenoemde vereistes voldoen. Vir meer inligting oor algoritmiese handel, voel asseblief vry om my te kontak. Om 'n afskrif van my verslag af te laai kliek asseblief hier. Vir 'n volledige lys van bronne sien asseblief die verslag bylaag ATAAS diensverskaffers sluit in, maar is nie beperk tot: Quantopian - gebruikers definieer kwantitatiewe handel strategieë in Python en kan back-toets hulle. Gebruikers kan ook die strategieë uit te voer op lewendige markte. Quantopian het onlangs 'n 6,7 miljoen dollar belegging om hul dienste uit te brei. EquaMetrics - met behulp van RIZM gebruikers visueel te bou nuwe algoritmiese handel strategieë, back-toets dié strategieë, en uit te voer die strategieë op lewendige markte. EquaMetrics onlangs aangekondig nuwe befondsing vir RIZM ter waarde van 4,5 miljoen dollar. Makelaars - sommige makelaars toelaat handelaars om handel bots wat hul handel strategieë outomaties uit te voer te skep. TagsAlgorithmic Trading System Architecture Voorheen op hierdie blog ek oor die konseptuele argitektuur van 'n intelligente algoritmiese handel stelsel asook die funksionele en nie-funksionele vereistes van 'n produksie algoritmiese handel stelsel geskryf. Sedertdien het ek ontwerp het 'n stelsel-argitektuur wat ek glo kan voldoen aan diegene argitektoniese vereistes. In hierdie pos sal ek die argitektuur na aanleiding van die riglyne van die ISO / IEC / IEEE 42010 stelsels en sagteware-ingenieurswese argitektuur beskrywing standaard beskryf. Volgens hierdie standaard n argitektuur beskrywing moet: Bevat verskeie gestandaardiseerde argitektoniese sienings (bv in UML) en in stand te hou naspeurbaarheid tussen ontwerp besluite en argitektoniese vereistes sagteware argitektuur definisie Daar is steeds geen konsensus oor wat 'n stelsels argitektuur is. In die konteks van hierdie artikel, is dit gedefinieer as die infrastruktuur waarbinne aansoek komponente wat funksionele vereistes voldoen kan word vermeld, ontplooi, en uitgevoer word. Funksionele vereistes is die verwagte funksies van die stelsel en sy komponente. Nie-funksionele vereistes is maatreëls waardeur die kwaliteit van die stelsel gemeet kan word. 'N Stelsel wat ten volle voldoen aan die funksionele vereistes kan steeds nie na wense as funksionele vereistes ontevrede gelaat. Om te illustreer hierdie konsep beskou die volgende scenario: 'n algoritmiese handel stelsel wat jy nou net gekoop het / gebou maak uitstekende handel besluite te neem, maar is heeltemal in onbruik met die organisasies risikobestuur en rekeningkundige stelsels. Sou hierdie stelsel voldoen aan jou verwagtinge Konseptuele Architecture 'n konseptuele siening beskryf hoë vlak konsepte en meganismes wat bestaan ​​in die stelsel op die hoogste vlak van korrelig. Op hierdie vlak, die algoritmiese handel stelsel volg 'n gebeurtenis gedrewe argitektuur (EDA) oopgebreek oor vier lae, en twee argitektoniese aspekte. Vir elke laag en aspek verwys argitekture en patrone gebruik. Argitektoniese patrone bewys, generiese strukture vir die bereiking van spesifieke vereistes. Argitektoniese aspekte is kruissnydende kommer wat verskeie komponente span. Gebeurtenis gedrewe argitektuur - 'n argitektuur wat produseer, bespeur, verbruik, en reageer op gebeure. Gebeure sluit in reële tyd mark bewegings, komplekse gebeure of tendense, en handel gebeure bv indiening van 'n bevel. Hierdie diagram illustreer die konseptuele argitektuur van die algoritmiese handel stelsel Verwysing architecture 'n analogie te gebruik, 'n verwysing argitektuur is soortgelyk aan die bloudrukke vir 'n lasdraende muur. Dit bloudruk kan weer gebruik word vir verskeie bou-ontwerpe ongeag wat gebou is gebou as dit voldoen aan 'n stel algemeen voorkom vereistes. Net so, 'n verwysing argitektuur definieer 'n sjabloon bevat generiese strukture en meganismes wat gebruik kan word om 'n konkrete sagteware argitektuur wat spesifieke vereistes voldoen te bou. Die argitektuur vir die algoritmiese handel stelsel gebruik 'n ruimte gebaseerde argitektuur (SBA) en 'n model oog kontroleerder (MVC) as verwysings. Goeie praktyke soos die operasionele data stoor (ODS), die uittreksel te transformeer en vrag (ETL) patroon, en 'n datapakhuis (DW) word ook gebruik. Model oog kontroleerder - 'n patroon wat die voorstelling van inligting van die gebruikers interaksie met hulle skei. Ruimte gebaseerde argitektuur - spesifiseer 'n infrastruktuur waar losweg gekoppel verwerking eenhede met mekaar deur middel van 'n gedeelde assosiatiewe geheue genoem ruimte (sien onder). Strukturele View Die strukturele siening van 'n argitektuur toon die komponente en sub-komponente van die algoritmiese handel stelsel. Dit wys ook hoe hierdie komponente is ontplooi op fisiese infrastruktuur. Die UML diagramme in hierdie siening sluit komponent diagramme en ontplooiing diagramme. Hier is 'n gallery van die ontplooiing diagram van die algehele algoritmiese handel stelsel en die verwerking eenhede in die SBA verwysing argitektuur, asook verwante komponent diagramme vir elkeen die lae. Argitektoniese Tactics Volgens die sagteware-ingenieurswese Instituut 'n argitektoniese taktiek is 'n manier te bevredig 'n vereiste gehalte deur die manipulering een of ander aspek van 'n gehalte kenmerk model deur middel van argitektoniese ontwerp besluite te neem. 'N Eenvoudige voorbeeld gebruik word in die algoritmiese handel stelsel argitektuur manipuleer 'n operasionele data stoor (ODS) met 'n deurlopende bevraagteken komponent. Hierdie komponent sal voortdurend analiseer die ODS te identifiseer en te onttrek komplekse gebeure. Die volgende taktiek gebruik word in die argitektuur: die disruptor patroon in die geval en orde toue gedeelde geheue vir die geleentheid en orde toue Deurlopende bevraagteken taal (CQL) op die ODS Data filter met die filter ontwerp patroon op inkomende data Opeenhoping vermyding algoritmes op alle inkomende en uitgaande verbindings Active tou bestuur (AQM) en eksplisiete opeenhoping kennisgewing Commodity rekenaar hulpbronne met kapasiteit vir opgradering (skaalbare) Active ontslag vir al enkele punte van mislukking Indexatie en optimale volharding strukture in die ODS Skeduleer gereelde data rugsteun en skoon-up skrifte vir ODS transaksie geskiedenis op alle databasisse checksums vir alle bestellings op te spoor foute Annoteer gebeure met tyd tempel te verjaar gebeure slaan Bestel validering reëls bv maksimum handel hoeveelhede outomatiese handelaar komponente gebruik 'n in-geheue databasis vir ontleding Twee stadium verifikasie vir gebruikerkoppelvlakke verbinding met die TGT Enkripsie op gebruikerkoppelvlakke en verbindings na die TGT Observer ontwerp patroon vir die MVC om menings te bestuur Bogenoemde lys is net 'n paar ontwerp besluite wat ek geïdentifiseer tydens die ontwerp van die argitektuur. Dit is nie 'n volledige lys van taktiek. As die stelsel word ontwikkel bykomende taktiek moet in diens geneem word oor verskeie vlakke van korrelig om funksionele en nie-funksionele vereistes te voldoen. Hieronder is drie diagramme beskryf die disruptor ontwerp patroon, filter ontwerp patroon, en die voortdurende bevraagtekening komponent. Gedragswetenskappe Sien die lig van 'n argitektuur wys hoe die komponente en lae moet in wisselwerking met mekaar. Dit is sinvol as die skep van scenario's vir die toets van argitektuur ontwerp en vir die begrip van die stelsel van end-tot-end. Hierdie siening bestaan ​​uit volgorde diagramme en aktiwiteite diagramme. Aktiwiteit diagramme toon die algoritmiese handel stelsels interne proses en hoe handelaars is veronderstel om met die algoritmiese handel stelsel word hieronder getoon. Tegnologie en raamwerke Die finale stap in die ontwerp van 'n sagteware-argitektuur is om potensiële tegnologie en raamwerke wat gebruik kan word om die argitektuur te besef identifiseer. As 'n algemene beginsel is dit beter om te hefboom af van bestaande tegnologie, met dien verstande dat hulle voldoende bevredig beide funksionele en nie-funksionele vereistes. 'N Raamwerk is 'n besef verwysing argitektuur bv JBoss is 'n raamwerk wat die JEE verwysing argitektuur besef. Die volgende tegnologie en raamwerke is interessant en moet in ag geneem word wanneer die uitvoering van 'n algoritmiese handel stelsel: CUDA - NVidia het 'n aantal produkte wat 'n hoë werkverrigting rekenaar Finansies modellering ondersteun. 'N Mens kan bereik tot 50x prestasie verbeterings in die bestuur van Monte Carlo simulasies op die GPU in plaas van die CPU. Apache River - River is 'n instrument-kit wat gebruik word om verspreide stelsels te ontwikkel. Dit is gebruik as 'n raamwerk vir die bou van toepassings gebaseer op die SBA patroon Apache Hadoop - in die geval dat deurdringende meld is 'n vereiste, dan is die gebruik van Hadoop bied 'n interessante oplossing vir die groot-data probleem. Hadoop ontplooi kan word in 'n cluster omgewing ondersteun CUDA tegnologie. AlgoTrader - 'n open source algoritmiese handel platform. AlgoTrader kan potensieel ontplooi in die plek van die outomatiese handelaar komponente. FIX Engine - 'n selfstandige toepassing wat die Finansiële Information Exchange (FIX) protokolle insluitend FIX ondersteun, vinnig, en FIXatdl. Terwyl nie 'n tegnologie of 'n raamwerk, moet komponente word gebou met 'n aansoek Programming Interface (API) om interoperabiliteit van die stelsel en sy komponente te verbeter. Ten slotte Die voorgestelde argitektuur is ontwerp om baie generiese vereistes geïdentifiseer vir algoritmiese handel stelsels te bevredig. Oor die algemeen algoritmiese handel stelsels is bemoeilik deur drie faktore wat wissel met elke uitvoering: Afhanklike gebiede op eksterne onderneming en ruil stelsels Uitdaag-funksionele vereistes en veranderende argitektoniese beperkings Die voorgestelde sagteware argitektuur sou dus moet word aangepas op 'n geval-tot-geval grondslag ten einde om spesifieke organisatoriese en regulatoriese vereistes voldoen, asook aan die plaaslike beperkings te oorkom. Die algoritmiese handel stelsel argitektuur moet gesien word as net 'n punt van verwysing vir individue en organisasies wat hul eie algoritmiese handel stelsels te ontwerp. Vir 'n volledige kopie en bronne wat gebruik gaan aflaai 'n afskrif van my verslag. Dankie. TagsThere is eintlik net 3 groot blokke in 'n Algo Trading System. 1. Mark data Handler (bv FAST hanteerder) 2. Strategie Module (bv crossover strategie) 3. Bestel Router (bv FIX router) jy kan Risiko tjeks voeg by óf die strategie module of die Orde Router module of beide. Solank jou data vloei korrek is, moet jy goed om te gaan. Onthou jy die ontwerp van 'n ATS vir minimum latency, en die toevoeging van meer lae of kompleksiteit sal ten koste van latency kom. Minimale ATS argitektuur en as jy die klokkies en fluitjies voeg, sal dit lyk soos die volgende: As jy ook geïnteresseerd in die nitty-gritty van die implementering van die bogenoemde argitektuur, moet jy die volgende dinge in gedagte te hou. Vermy slotte / mutexes. In die geval het jy om dit te gebruik, probeer om hulle te vervang met lockless strukture met behulp van Atomics. Daar is n paar biblioteke beskikbaar vir lockless datastrukture (bv libcds, concurrency kit ens). C-11 ondersteun st :: atoom. en jy moet daarna streef om dit te gebruik as well. Vermy whats gedoen Quickfix. Sy geskryf vir veiligheid / soepelheid / reusab ility as voorwerp (slot) skepping en vernietiging vir elke oproep van enige boodskap aan router gedoen. Sekerlik geen manier om 'n latency sensitiewe kode te skryf. Geen runtime geheuetoekenning. runtime pad moet persoonlike en uitsluiting gratis geheuebestuur gebruik met pre-toegeken geheue swembad. Al die inisialisering kan gedoen word in vervaardigerskampioenskap. Stywe koppeling. Threading model, I / O-model en geheue bestuur moet ontwerp word om saam te werk met mekaar om die beste algehele prestasie te bereik. Dit druis in teen die OOP konsep van los koppeling, maar sy nodig om runtime koste van dinamiese polimorfisme te vermy. Gebruik Templates. In dieselfde trant, sal ek ook voor dat jy kyk na C templatization om buigsaamheid van kode te bereik. OS / Hardware optimalisering Uiteindelik, moet jy kyk om te werk met Linux RT kern en Solarflare netwerkkaart met OpenOnLoad bestuurder vir die bereiking van die minimum latency. jy kan verder kyk na die CPU isoleer en uit te voer jou program op daardie spesifieke kern. En ten slotte die openbare API wat jy nodig sou wees om bloot te stel aan strategie ontwikkelaars. Ek wil graag hierdie aan die minimale stel wat al die kompleksiteit van die betrokke ruil / bestemming sou omsluit wees. klas OrderRouter openbare: virtuele Bool sendNewOrd (OrderInfo) 0 virtuele Bool sendRplOrd (OrderInfo) 0 virtuele Bool sendCxlOrd (OrderInfo) 0 virtualBut dit beteken dat die OrderInfo Klas moet al die besonderhede wat vereis word deur die bestemming / ruil het. In die algemeen, die uitruil vereis dieselfde soort inligting, maar as jy gaan saam en ondersteun meer beurse / bestemmings jy sal vind jouself die toevoeging van meer veranderlikes in hierdie klas. Die volgende is die belangrikste vrae / uitdagings wat jy nodig sou wees om jouself te vra: 1. Multi-proses argitektuur of multi-gestruktureerde argitektuur. of om 'n monolitiese proses bou met verskeie drade, of skryf 'n paar prosesse. Die koste van verskeie proses is boodskap verby latency, terwyl die koste vir verskeie stringe enkele proses is dat enige versuim in die hele stelsel kan bring. 2. Boodskap afsterwe: terwyl jy kan kies uit oorvloed van opsies, jy beperk deur latency oorweging. Vinnigste IPC sou gedeel geheue, maar dan hoe sou jy doen die sinchronisasie spandeer 'n geruime tyd met hierdie twee vrae omdat hulle die boublok waarop jou argitektuur staan ​​sou wees. Edit: FIX en vinnig Met betrekking tot gewilde / standaard protokol, FIX is vir die stuur van bestellings en vinnig vir die mark data. Noudat dit gesê is, die meeste ruil hul eie moedertaal protokol wat is vinniger as op te los, want FIX algemeen geïmplementeer op die top van hul moedertaal protokol. Maar hulle het steeds ondersteun FIX dra by tot spoed van ontplooiing. Aan die ander kant, terwyl bepaal deur die grootste deel van die uitruil aangeneem, vinnig geniet nie so 'n wye aanvaarding. As daar iets is, sal daar net 'n handjievol van ruil aanneming dit so wees. Die meeste van hulle óf stuur oor FIX self (lae latency), of hul eie moedertaal binêre protokol. bv In Indië, NSE, BSE en MCX / MCXSX, al die drie beurse gee jy los protokol bykomend tot inheemse protokol, maar slegs BSE gee jou vinnig vir markdata. En dit is ook die verskuiwing van vinnig om moedertaal met bekendstelling van EOBI. jy kan dieselfde ding ekstrapoleer na ander ruil. 2.8k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Soos Johannes genoem, OMS is die kern van enige verhandelingsplatform en jy moet begin van die ondersoek nie. Jy wil hê om tyd te spandeer om jou handel lewensiklus, gebeure en funksies wat jy wil in te sluit op die OMS en die mense wat jy wil hê dat jou Algo Engine hanteerbaar te bepaal. Metcetera bied 'n oop bron OMS, ek haven039t dit persoonlik gebruik, maar it039s een van die min in die mark. Die volgende ding wat jy moet kyk na is die verskaffing van 'n koppelvlak tot brondata in en druk dit uit. Dit is vir 'n kliënt om toegang stelsel te gooi in die orde besonderhede en Algo enjin om dit te bekom. Baie Sell Side OMS039s gebruik 'n kombinasie van eie programme geskryf in Java / C met behulp los. FIX protokol kan jy realtime kommunikeer oor stelsels in 'n vereenvoudigde amp pre-gedefinieerde boodskap deur die FIX protokol gemeenskap gelê formaat. Gaan na Die FIX protokol Organisasie GT Tuis bladsy vir meer daaroor te lees. Ook kyk na Open Source FIX Engine. 'n open source implementering van die FIX enjin. Volgende kom 'n Mark data koppelvlak tot bron realtime tyd sekuriteit mark inligting, data wat wissel van High / Low / Open / Close na Best bid / Best ask, Total verhandel volume, Laaste prys, Laaste volume, Bid haal, Vra aanhalings ens Die inligting jy soek regtig hang af van die tipe strategie wat jy wil uit te voer. Ek glo Interaktiewe Broker bied 'n real-time data voer via los. Ruil verbinding is langs waar u Algo interpreteer die seine, skep 'n bevel en roetes na 'n ruil of ECN. Die ontwikkeling van dit in die huis kon moeilik wees as jy nodig sou wees om uit te werk Exchange lidmaatskap, sertifiseer jou platform en betaal 'n gereelde ledegeld. 'N goedkoper manier is om 'n makelaar API (soos IB) en roete aan die orde deur dit te gebruik. Historiese data is van wese te as wat jy dalk wil die huidige mark gedrag met sy historiese waardes te vergelyk. Parameters soos normaal verspreiding, VWAP profiele, kan gemiddelde daaglikse volume ens word benodig om besluitneming te beïnvloed. Jy kan dit op die databasis (voorkeur) maar as spoed van die wese dan laai dit op die bediener kas wanneer jy jou program te begin. Sodra jou perifere stelsels ingestel is, kan jy begin met die ontwikkeling van jou algo program die manier waarop jy dit wil hê om te werk. Dit basiese infrastruktuur sal jou toelaat om insette 'n ouer algo orde, lees data mark, reageer op die seine, maar genereer kind bestellings en plaas dit op die uitruil bestelboek en historiese data te besluitneming beïnvloed. Die OMS het die verband tussen die ouer amp kind orde, hul realtime status en updates deur die algo of ruil konneksie platform. Wat jy wil uit te voer binne die Algo is heeltemal aan jou. 1.8k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Martin Krmer. rekenaarwetenskaplike, full-stapel kodeerder, wat 'n goeie idee van die masjien leer Dit lyk baie makliker as wat jy dalk dink as hulle hoofdoel is om antwoorde op seine in die orde van mikrosekondes en nie die optimalisering vir enige soort van ingewikkelde model te bereik. In die praktyk beteken dit dat jy nie iets kan bekostig, behalwe 'n paar baie basiese wiskunde te. So groot handelaars in hierdie gebied werklik geld te maak deur in staat is om 'n micro vinniger as 'n mededinger en nie reageer deur die interpretasie van die data in 'n complicted mode. 2.2k Views middot View upvotes middot Nie vir ReproductionSystem argitektuur Die argitektuur van AlgoTrader is saamgestel uit die volgende komponente. Die AlgoTrader Server bied die infrastruktuur vir alle strategieë wat op die top van dit. Die AlgoTrader Server hou die hoof Esper Kompleks Event Processing (CEP) enjin. Dit is verantwoordelik vir alle domein model voorwerpe en hul volharding in die databasis. Verskillende mark data adapters is beskikbaar om te leef en historiese mark data te verwerk. Aan die ander kant adapters vir verskillende uitvoering makelaars en handel beskikbaar is, wat verantwoordelik is vir die plaas van bestellings en die ontvangs van teregstellings is. Die AlgoTrader Server bied ook besigheid komponente vir portefeuljebestuur, prestasiemeting, risikobestuur, geld bestuur, opsie pryse, versoening, Forex verskansing en parameter optimalisering. Op die top van die AlgoTrader Server enige aantal strategieë kan ontplooi word. AlgoTrader het 'n gebeurtenis gedrewe argitektuur gebruik te maak van 'n toegewyde Esper CEP enjin per strategie. 'N Strategie kan enige aantal SQL-agtige Esper state vir tydgebaseerde mark data-analise en seine generasie sit. Esper state kan enige aantal prosedurele stappe, soos die plasing van 'n bevel of die sluiting van 'n posisie wat gekodeer in Java te roep. Die kombinasie van Esper state en Java Kode bied 'n beste-van-beide-wêrelde benadering. Vir die bestuur en monitering van die stelsel vier verskillende GUI kliënte bestaan. Die nuwe AlgoTrader HTML5 Frontend bied handel verwante funksies soos kartering, bestellings, posisioneer data amp mark. Die AlgoTrader Eclipse kliënt is die standaard strategie ontwikkeling omgewing. Die EsperHQ kliënt bestuur die Esper CEP enjin. Die Grails kliënt is 'n generiese kliënt vir verwysing data bestuur. Vir produktiewe installasies en ontplooiing AlgoTrader gebruik Docker. Bekendstelling AlgoTrader 3.0 8211 die mees kragtige AlgoTrader Tog April-07-2016 AlgoTrader 3.0 is vrygestel. Hierdie weergawe sluit die nuwe HTML5 Frontend, een kliek ontplooiing met Docker, drie nuwe uitvoering Algoritmes en 'n Excel-gebaseerde Terug Toets Verslag Bekendstelling AlgoTrader Een-Click Installasie deur Docker Maart-15-2016 AlgoTrader 3.0 stel een kliek handel strategie installasies aangedryf deur Docker BILANZ Artikel zum Thema Hochfrequenzhandel Feb-02-2016 AlgoTrader GmbH uitvoerende hoof Andy Flury im Onderhoud mit der BILANZ zum Thema Hochfrequenzhandel AlgoTrader lisensie terme DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES VAN HIERDIE End User License Agreement (8220AGREEMENT8221) bepaal jou gebruik van die sagteware TENSY JY EN DIE lisensiegewer voltrek afsonderlik ʼn skriftelike LISENSIE ooreenkoms vir die gebruik van die sagteware. Die lisensiegewer bereid is om die sagteware vir jou lisensie net op die voorwaarde dat jy al die terme wat in hierdie ooreenkoms aanvaar. Deur die ondertekening van hierdie ooreenkoms of deur die aflaai, installeer of gebruik van die sagteware, jy het aangedui dat u hierdie Ooreenkoms verstaan ​​en aanvaar al die voorwaardes voldoen. As jy nie al die terme van hierdie ooreenkoms te aanvaar, dan is die lisensiegewer is nie bereid om die sagteware lisensie vir julle, en julle mag nie laai, te installeer of gebruik die sagteware. 1. GRANT lisensie a. Evaluering gebruik en ontwikkeling Gebruik lisensie. Onderhewig aan jou voldoening aan die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms, die lisensiegewer verleen aan u 'n persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare lisensie, sonder die reg om te sublisensieer, vir die duur van hierdie ooreenkoms, intern gebruik die sagteware uitsluitlik vir evaluering gebruik en ontwikkeling gebruik. Derde party sagteware produkte of modules deur die lisensiegewer verskaf, indien enige, kan slegs gebruik word met die sagteware, en mag onderhewig wees aan jou aanvaarding van terme en voorwaardes wat deur sodanige derde partye. Wanneer die lisensie eindig jy moet ophou met behulp van die sagteware en verwyder alle gevalle. Alle regte wat nie spesifiek aan jou toegestaan ​​hierin behou deur die lisensiegewer. Ontwikkelaars sal nie kommersiële gebruik van die sagteware te maak, of 'n afgeleide werk daarvan (insluitend vir Developer8217s eie interne sake-doeleindes). Kopiëring en herversprei, in enige vorm, die sagteware of Ontwikkelaars Aansoek om jou direk of indirek klante is verbode. b. Produksie Gebruik lisensie. Onderhewig aan jou voldoening aan die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms, insluitende die betaling van die toepaslike lisensie fooi, die lisensiegewer verleen aan u 'n nie-eksklusiewe en nie-oordraagbare lisensie, sonder die reg om te sublisensieer, vir die duur van hierdie ooreenkoms, te : (a) gebruik en reproduseer die sagteware uitsluitlik vir jou eie interne sake-doeleindes (8220Production Use8221) en (b) 'n redelike aantal kopieë van die sagteware uitsluitlik vir doeleindes van rugsteun. Sodanige lisensie is beperk tot die spesifieke aantal CPUs (indien gelisensieer deur CPU) of gevalle van Java Virtual Machines (indien lisensies deur virtuele masjien) waarvoor jy 'n lisensie fooi betaal. Die gebruik van die sagteware op 'n groter aantal CPUs of gevalle van Java Virtual Machines sal die betaling van 'n addisionele lisensie fooi vereis. Derde party sagteware produkte of modules deur die lisensiegewer verskaf, indien enige, kan slegs gebruik word met die sagteware. c. Geen ander regte. Jou regte in, en gebruik te maak van die sagteware maak is beperk tot diegene wat in hierdie Afdeling 1. uitdruklik toegestaan ​​Jy sal geen ander gebruik van die sagteware te maak. Behalwe soos uitdruklik in hierdie afdeling gelisensieer, die lisensiegewer verleen jy geen ander regte of lisensies, by implikasie, estoppel of andersins. Alle regte wat nie uitdruklik toegeken, word deur die lisensiegewer of sy verskaffers. 2. BEPERKINGS Behalwe soos uitdruklik in Artikel 1 voorsien, sal jy nie: (a) te verander, te vertaal, te onderwerp aan, afgeleide werke van die sagteware of 'n afskrif van die sagteware (b) huur, leen, oordrag, verspreiding of enige regte in die sagteware in enige vorm aan enige persoon (c) voorsiening maak, openbaar, bekend maak of beskikbaar stel aan, of gebruik permit van die sagteware, deur 'n derde party (d) publiseer 'n maatstaf of prestasie toetse uit te voer op die sagteware of enige gedeelte daarvan of ( e) enige eiendom kennisgewings, etikette of merke op die sagteware. Jy sal die sagteware nie aan enige persoon op 'n selfstandige basis of op 'n oorspronklike toerusting vervaardiger (OEM) basis. 3. eiendomsreg as tussen die partye, die sagteware is en sal die enigste uitweg en eiendom van die lisensiegewer bly, insluitend alle intellektuele eiendom daarin. 4. KWARTAAL n. In die geval wat jy die sagteware te gebruik onder die uiteengesit onder Artikel 1 (a) lisensie, sal hierdie ooreenkoms van krag bly vir die duur van die evaluering of ontwikkeling tydperk. b. In die geval van die sagteware onder die uiteengesit onder Artikel 1 lisensie gebruik jy (b) van hierdie ooreenkoms sal van krag bly óf (a) vir 'n termyn van een jaar indien medisyne as 'n jaarlikse inskrywing lisensie of (b) voortdurend indien medisyne as 'n permanente lisensie. 'N Jaarlikse inskrywing lisensie sal outomaties hernu vir een jaar, tensy dit beëindig met 'n maand vooraf kennisgewing. Hierdie ooreenkoms sal outomaties beëindig sonder kennisgewing indien u enige bepaling van hierdie ooreenkoms verbreek. By beëindiging, moet jy dadelik ophou om die sagteware te gebruik en te vernietig alle kopieë van die sagteware in jou besit of beheer. 5. STEUNDIENSTE As jy hierdie lisensie gekoop insluitend Ondersteuningsdienste dit sluit Onderhoud Releases (updates en opgraderings), telefoon ondersteuning en e-pos of web-gebaseerde ondersteuning. a. Die lisensiegewer sal kommersieel redelike pogings aanwend om 'n werk wat ontwerp is om op te los of by-pass n berig Fout voorsien maak. Indien so 'Fout het in 'n onderhoud Release reggestel moet lisensiehouer installeer en anders te implementeer die toepaslike Onderhoud Release, kan die Werk voorsien in die vorm van 'n tydelike oplossing, prosedure of roetine, om gebruik te word totdat 'n Onderhoud Release met die permanente Werk is beskikbaar. b. Gedurende die lisensie-ooreenkoms Termyn, sal die lisensiegewer Onderhoud Releases beskikbaar te lisensiehouer as maak, soos en wanneer die lisensiegewer maak so 'n Onderhoud Releases algemeen beskikbaar vir sy kliënte. As 'n vraag ontstaan ​​of 'n produk aanbieding is 'n opgradering of 'n nuwe produk of funksie, sal die Licensor8217s mening heers, met dien verstande dat die lisensiegewer behandel die produkaanbieding as 'n nuwe produk of funksie vir sy eindgebruiker kliënte oor die algemeen. c. Die Licensor8217s verpligting om ondersteuningsdienste te voorsien is gekondisioneer op die volgende: (a) lisensiehouer maak redelike pogings aanwend om die fout reg te stel in oorleg met die lisensiegewer (b) lisensiehouer verskaf die lisensiegewer met voldoende inligting en hulpbronne om die fout reg te stel, hetsy by die Licensor8217s webwerf of via afgeleë toegang tot Licensee8217s webwerf, sowel as toegang tot die personeel, hardeware, en enige bykomende sagteware wat betrokke is by die ontdekking van die fout (c) lisensiehouer installeer dadelik al Onderhoud Releases en (d) lisensiehouer verkry, installeer en onderhou alle toerusting, kommunikasie koppelvlakke en ander hardeware wat nodig is om die produk te bedryf. d. Die lisensiegewer is nie verplig om ondersteuningsdienste te voorsien in die volgende situasies: (a) die produk is nie meer verander, verander of beskadig (behalwe as onder die direkte toesig van die lisensiegewer) (b) die fout word veroorsaak deur Licensee8217s nalatigheid, hardeware wanfunksioneer of ander redes buite die redelike beheer van die lisensiegewer (c) die fout word veroorsaak deur 'n derde sagteware partytjie nie gelisensieer deur die lisensiegewer (d) lisensiehouer nie geïnstalleer en toegepas Onderhoud Release (s) sodat die produk is 'n weergawe deur die lisensiegewer of (e) lisensiehouer nie betaal die lisensiegelde of Ondersteuningsdienste fooie wanneer dit verskuldig. Daarbenewens is die lisensiegewer nie verplig om ondersteuningsdienste vir sagteware-kode wat geskryf is deur die kliënt self gebaseer van die produk. e. Die lisensiegewer behou die reg voor om die ondersteuningsdienste te staak indien die lisensiehouer, in sy uitsluitlike diskresie, bepaal dat volgehoue ​​ondersteuning vir enige produk is nie meer ekonomies uitvoerbaar. Die lisensiegewer sal lisensiehouer ten minste drie (3) maande vooraf skriftelike kennisgewing van enige sodanige beëindiging van Steundienste gee en sal terugbetaal enige un toegeval Ondersteuningsdienste fooie lisensiehouer het voorafbetaalde met betrekking tot die betrokke produk. Die lisensiegewer het geen verpligting om 'n weergawe van die produk of onderliggende platforms derde party (insluitende maar nie beperk tot sagteware, JVM, bedryfstelsel of hardeware) waarvoor die produk ondersteun, behalwe (i) die destydse huidige weergawe van die steun of in stand te hou produk en onderliggende derde party platform, en (ii) die twee onmiddellik voorafgaande weergawes van die produk en bedryfstelsel vir 'n tydperk van ses (6) maande nadat dit vir die eerste keer vervang. Die lisensiegewer behou die reg voor om prestasie van die ondersteuningsdienste op te skort as lisensiehouer versuim om enige bedrag wat betaalbaar is aan die lisensiegewer is onder die ooreenkoms binne dertig (30) dae betaal nadat sodanige bedrag verskuldig word. 6. WAARBORG a. Die lisensiegewer waarborg dat die sagteware in staat om van die verrigting in alle wesenlike opsigte in ooreenstemming met die funksionele spesifikasies sal wees soos uiteengesit in die toepaslike dokumentasie vir 'n tydperk van 90 dae na die datum waarop jy die sagteware te installeer. In die geval van 'n oortreding van so 'n waarborg, die lisensiegewer moet op sy opsie, reg te stel die sagteware of sulke sagteware gratis vervang. Die voorafgaande is jou enigste uitweg en middels en die Licensor8217s uitsluitlike aanspreeklikheid vir die verbreking van hierdie waarborge. Die hierbo uiteengesit waarborge gemaak om en tot voordeel van jou net. Die waarborge is slegs van toepassing indien (a) die sagteware is behoorlik geïnstalleer en gebruik te alle tye en in ooreenstemming met die instruksies vir die gebruik (c) die nuutste updates is gedoen om die sagteware en (c) Enige aanpassing, verandering of byvoeging gemaak is om die sagteware deur iemand anders as die lisensiegewer of die Licensor8217s persone gemagtigde verteenwoordiger. 7. VRYWARING Tensy kragtens artikel 6 word (a), die lisensiegewer ONTKEN ENIGE WAARBORGE, uitdruklik of geïmpliseer, insluitende enige INGESLOTE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL EN AANTASTING en enige waarborge VOORTSPRUITEND UIT VERLOOP VAN HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL. Geen advies of informasie, hetsy mondelings of SKRIFTELIKE, verkry uit die lisensiegewer of elders SAL ENIGE WAARBORG NIE uitdruklik in HIERDIE OOREENKOMS skep. Die lisensiegewer maak geen waarborg dat die sagteware produk sal voldoen aan jou vereistes of werk onder jou spesifieke voorwaardes vir die gebruik. Die lisensiegewer maak geen waarborg dat die werking van die sagteware produk veilig, foutloos, of vry van onderbreking sal wees. JY moet bepaal of die sagteware produk VOLDOENDE aan jou vereistes voldoen vir Veiligheid en UNINTERRUPTABILITY. Jy dra die SOLE verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir enige verlies gevolg van versuim van die sagteware produk jou vereistes te voldoen. Die lisensiegewer SAL onder geen omstandighede verantwoordelik of aanspreeklik vir die verlies van data oor 'n rekenaar of inligting stoor toestel. 8. Beperking van aanspreeklikheid Die LICENSOR8217S TOTAAL aanspreeklikheid teenoor jou van alle oorsake van aksie en ONDER ALLE teorieë van aanspreeklikheid wil moet beperk en sal nie meer as die lisensiegeld DEUR u betaal het om die lisensiegewer vir die programmatuur. IN GEEN GEVAL die lisensiegewer AANSPREEKLIK U VIR ENIGE SPESIALE, INSIDENTELE, MORELE, straf - OF GEVOLG SKADE (insluitende die verlies van GEBRUIK, DATA, besigheid of wins) OF vir die koste van die verkryging van substituutprodukte GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HIERDIE OOREENKOMS OF DIE GEBRUIK OF LEWERING VAN SAGTEWARE, of sodanige aanspreeklikheid ontstaan ​​van enige eis wat gebaseer is op kontrak, waarborg, (insluitend nalatigheid), skuldlose aanspreeklikheid OF ANDERS, en of die lisensiegewer IS OOR DIE MOONTLIKHEID van sodanige verlies of SKADE. DIE BOGENOEMDE BEPERKINGE sal oorleef en toepassing wees selfs indien ENIGE BEPERKTE MIDDEL wat in hierdie Ooreenkoms nie te versuim VAN WEZENLIJK. OM die mate waarin die toepaslike wetgewing beperk die LICENSOR8217S vermoë om enige INGESLOTE WAARBORGE WIJZEN, hierdie DISCLAIMER WEES doeltreffend te ZOVER. 9. Algemene Indien enige bepaling van hierdie ooreenkoms sal gehou word ongeldig of onafdwingbaar bevind word, sal die res van hierdie ooreenkoms in volle krag en effek bly. Tot die mate enige uitdruklike of geïmpliseerde beperkings is nie toegelaat deur die toepaslike wette, hierdie uitdruklik of geïmpliseer beperkings sal van krag tot die maksimum mate toegelaat deur sulke toepaslike wette bly. Hierdie ooreenkoms is die volledige en eksklusiewe ooreenkoms tussen die partye met betrekking tot die onderwerp daarvan, vervangt en die vervanging van enige en alle vorige ooreenkomste, kommunikasie en begrip (beide skriftelik en mondeling) met betrekking tot die onderwerp hiervan. Die partye tot hierdie ooreenkoms is onafhanklike kontrakteurs, en nie die mag het om die ander te bind of te verpligtinge aangaan op die other8217s namens. Geen mislukking van een van die partye uit te oefen of af te dwing enige van sy regte ingevolge hierdie ooreenkoms sal optree as 'n kwytskelding van sodanige regte. Enige terme of voorwaardes vervat in enige bestelling of ander bestel dokument wat strydig is met of bykomend tot die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms word afgewys deur die lisensiegewer is en sal van nul en geen effek geag. Hierdie ooreenkoms sal vertolk word en geïnterpreteer word in ooreenstemming met die wette van Switserland, sonder inagneming van konflik oor wette. Die partye stem hiermee toe tot die eksklusiewe jurisdiksie en plek van howe geleë in Zurich, Switserland resolusie van enige dispute wat ontstaan ​​uit of wat verband hou met hierdie ooreenkoms. 10. DEFINISIES 8220Evaluation Use8221 beteken die gebruik van die sagteware uitsluitlik vir evaluering en verhoor vir nuwe aansoeke wat bedoel is vir jou Produksie Gebruik. 8220Production Use8221 beteken die gebruik van die sagteware vir slegs interne sake-doeleindes. Produksie Gebruik sluit nie die reg om die sagteware te reproduseer vir sublicensing, herverkoop of verspreiding, insluitend sonder beperking, werking op 'n tyd deel of die verspreiding van die sagteware as deel van 'n ASP, VAR, OEM, verspreider of reseller reëling. 8220Software8221 beteken die Licensor8217s sagteware en al sy komponente, dokumentasie en voorbeelde ingesluit deur die lisensiegewer. 8220Error8221 middel óf (a) 'n mislukking van die produk om te voldoen aan die vereistes soos uiteengesit in die dokumentasie spesifikasies, wat lei tot die onvermoë om te gebruik, of beperking in die gebruik van die produk, en / of (b) 'n probleem wat nuwe prosedures , verduideliking, bykomende inligting en / of versoeke vir die produk verbeteringe. 8220Maintenance Release8221 beteken Opgraderings en updates op die produk wat beskikbaar is om lisensiehouers op grond van die standaard Ondersteuningsdienste omskryf in artikel 5. 8220Update8221 gemaak beteken óf 'n sagteware verandering of toevoeging wat, indien dit of by die produk gevoeg, korrigeer die fout, of 'n prosedure of roetine wat, wanneer waargeneem in die gereelde werking van die produk, skakel die praktiese nadelige uitwerking van die fout op lisensiehouer. 8220Upgrade8221 beteken 'n hersiening van die produk wat vrygestel is deur die lisensiegewer sy eindgebruiker kliënte oor die algemeen, tydens die ondersteuningsdienste Termyn, om nuwe en verskillende funksies by te voeg of om die kapasiteit van die produk te verhoog. Upgrade sluit nie die vrystelling van 'n nuwe produk of meer funksies waarvoor daar dalk 'n aparte charge. As suiwer 'n rekenaarwetenskaplike julle in die perfekte posisie om te begin in algoritmiese handel. Dit is iets wat Ive gesien eerstehands by Quantiacs 1. waar wetenskaplikes en ingenieurs in staat is om regs in outomatiese handel te spring sonder enige vorige ondervinding. Met ander woorde, programmering tjops is die belangrikste bestanddeel wat nodig is om te begin. Om 'n algemene begrip van wat uitdagings wag jy na / tydens die skepping van 'n algoritmiese handel stelsel te kry, check hierdie Quora post. Die bou van 'n handel stelsel van die grond af sal 'n agtergrond kennis, 'n verhandelingsplatform, data mark, en marktoegang vereis. Hoewel dit nie 'n vereiste, die keuse van 'n enkele verhandelingsplatform dat die meeste van hierdie hulpbronne verskaf sal jou help om op te staan ​​om 'n vinnige spoed. Dit gesê, sal die vaardighede wat jy ontwikkel oordraagbaar aan enige programmeertaal en byna enige platform wees. Glo dit of nie, die bou van 'n outomatiese handel strategieë isnt berus op 'n mark deskundige. Nietemin, leer basiese mark meganika sal jou help om te ontdek winsgewende handel strategieë. Opsies, termynkontrakte, en Ander Derivaten deur John C. Hull - Groot eerste boek vir die invoer van kwantitatiewe finansies, en dit kom uit die wiskunde kant. Kwantitatiewe Trading deur Ernie Chan - Ernie Chan bied die beste inleidende boek vir kwantitatiewe handel en stap vir stap deur die proses van die skep van handel algoritmes in MATLAB en Excel. Algoritmiese Trading van Futures via masjien Leer - 'n 5-bladsy uiteensetting van die toepassing van 'n eenvoudige masjien leermodel te algemeen gebruik ontleding aanwysers tegniese. Hier is 'n gemiddelde leeslys PDF met 'n Volledige uiteensetting van boeke, video's, kursusse, en handel forums. Die beste manier om te leer is om te doen, en in die geval van outomatiese handel wat neerdaal na kartering en kodering. 'N Goeie beginpunt is bestaande voorbeelde van handel stelsels en bestaande uitstallings van tegniese ontleding tegnieke. Daarbenewens is 'n geskoolde rekenaar wetenskaplike het die bykomende voordeel van die vermoë om masjienleer toepassing op algoritmiese handel. Hier is 'n paar van daardie hulpbronne: TradingView - 'N fantastiese visuele kartering platform op sy eie, TradingView is 'n groot speelterrein vir die kry gemaklik met tegniese ontleding. Dit het die bykomende voordeel dat u kan script handel strategieë en blaai ander mense handel idees. Outomatiese handel Forum - Groot aanlyn gemeenskap vir die opstel van beginner vrae en vind antwoorde op algemene Quant kwessies wanneer net begin. Quant forums is 'n goeie plek om te Midde in die strategieë, gereedskap, en tegnieke word. YouTube Seminaar oor handel idees met werk-kode monsters op GitHub. Masjienleer: Meer aanbiedings op outomatiese handel kan gevind word by die Quantiacs Quant Club. Die meeste mense uit 'n wetenskaplike agtergrond (of dis rekenaarwetenskap of ingenieurswese) blootstelling gehad het aan Python of MATLAB, wat gebeur met die algemene tale vir kwantitatiewe finansies wees. Quantiacs het 'n open source toolbox wat back testing en 15 jaar van historiese mark data verskaf gratis geskep. Die beste deel is alles is gebou op beide Python en MATLAB gee jou die keuse van wat om te jou stelsel te ontwikkel met. Hier is 'n monster-tendens volgende handel strategie in MATLAB. Dit is al die kode wat nodig is om 'n outomatiese handel stelsel loop, die klem op beide die krag van MATLAB en die Quantiacs Gereedskap. Quantiacs kan jy handel 44 termynmark en al die aandele van die SampP 500. Daarbenewens het 'n verskeidenheid van bykomende biblioteke soos TensorFlow word ondersteun. (Disclaimer: Ek werk van die Quantiacs) Sodra jy gereed is om geld te maak as 'n quant, kan jy aansluit by die jongste Quantiacs outomatiese handel wedstryd, met 'n totaal van 2.250.000 in beleggings beskikbaar: Kan jy kompeteer met die beste kwantitatiewe 12.7k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Hierdie antwoord is heeltemal herskryf Hier is 6 belangrikste kennisbasis vir die bou van algoritmiese handel stelsels. Jy moet vertroud wees met almal van hulle ten einde doeltreffende handel stelsels te bou. Sommige van die terme wat gebruik word mag effens tegniese wees, maar jy moet in staat wees om hulle te verstaan ​​deur Googlen. Let wel: (Die meeste van) hierdie is nie van toepassing as jy wil High-Frequency Trading doen 1. teorieë Jy moet verstaan ​​hoe die mark werk. Meer spesifiek, moet jy die mark ondoeltreffendheid, verhoudings tussen verskillende bates / produkte en die prys gedrag te verstaan. Trading idees spruit uit die mark ondoeltreffendheid. Jy sal nodig hê om te weet hoe om die mark ondoeltreffendheid wat jy gee 'n handels rand teenoor diegene wat nie die geval te evalueer. Die ontwerp van effektiewe robotte behels die begrip van hoe outomatiese handel stelsels werk. In wese, 'n algoritmiese handel strategie bestaan ​​uit 3 kernkomponente: 1) Inskrywings, 2) Exits en 3) Posisie groottes. nodig sal jy hierdie 3 komponente te ontwerp met betrekking tot die mark ondoeltreffendheid jy vaslegging (en nee, dit is nie 'n eenvoudige proses). Jy hoef nie te weet gevorderde wiskunde (hoewel dit sal help as jy daarop gemik is om meer komplekse strategieë te bou). Goeie kritiese denkvaardighede en 'n ordentlike greep op statistieke sal jy baie ver te neem. Ontwerp behels back testing (toets vir verhandeling rand en robuustheid) en optimalisering (maksimalisering prestasie met 'n minimale krommepassing). Jy moet weet hoe om 'n portefeulje van algoritmiese handel strategieë te bestuur. Strategieë kan aanvullend wees of teenstrydige dit kan lei tot onbeplande stygings in risikoblootstelling of ongewenste verskansing. Capital toekenning is belangrik te doen wat jy kapitaal gelykop verdeel tydens gereelde tussenposes of beloon die wenners met meer kapitaal As jy weet watter produkte jy wil om handel te dryf, vind geskikte handel platforms vir hierdie produkte. leer dan die programmeertaal API van hierdie platform / backtesters. As jy begin, sal ek Quantopian (slegs aandele), Quantconnect (aandele en FX) of Meta Trader 4 (FX en CFD's op ekwiteit indekse, aandele en kommoditeite) beveel. Die programmeertale gebruik is onderskeidelik Python, C en MQL4. 4. Data Management vullis in garbage out. Onakkurate data lei tot onakkurate toetsresultate. Ons moet redelik skoon data vir akkurate toets. Die skoonmaak van data is 'n trade-off tussen koste en akkuraatheid. As jy meer akkurate data wil, wat jy nodig het om meer tyd (tyd geld) te spandeer skoonmaak nie. Sommige kwessies wat vuil data veroorsaak sluit ontbrekende data, dubbele data, verkeerde data (slegte bosluise). Ander kwessies wat lei tot misleidende inligting sluit dividende, voorraad split en futures rollovers ens 5. Risikobestuur Daar is 2 hooftipes risiko: Markrisiko en operasionele risiko. Markrisiko behels risiko wat verband hou met jou handel strategie. Maak dit oorweeg ergste geval scenario Wat gebeur as 'n swart swaan gebeurtenis soos die Tweede Wêreldoorlog 3 gebeur Het jy verskans weg ongewenste risiko is jou posisie te hoog Benewens die bestuur van markrisiko sizing, moet jy kyk na operasionele risiko. Stelsel crash, verlies van die internet te verbind, swak uitvoering algoritme (wat lei tot swak uitgevoer pryse, of gemis ambagte as gevolg van onvermoë om requotes / hoë glip hanteer) en diefstal deur hackers is baie werklike kwessies. 6. Live uitvoering back testing en live handel is baie anders. Jy moet om behoorlike makelaars (MM vs STP vs ECN) te kies. Forex mark Nuus met Forex Trading Forum amp Forex Brokers Resensies is jou beste vriend, lees makelaar resensies daar. Jy moet behoorlike infrastruktuur (veilige Skynprivaatnetwerk en stilstand hantering ens) en evaluering prosedures (monitor jou robots prestasie en hulle te ontleed met betrekking tot die mark ondoeltreffendheid / backtests / op timisations) om jou robot te beheer regdeur sy leeftyd. Jy moet weet wanneer om in te gryp (verander / werk / afsluit / t urn op jou robots) en wanneer om nie te. Evaluering en die optimalisering van handel strategieë Pardo (Groot insigte oor metodes op te bou en toets handel strategieë) Handels - jou pad na finansiële vryheid Van K Tharp (Belaglik-Click aas titel ter syde stel, hierdie boek is 'n groot oorsig meganiese handel stelsels) Kwantitatiewe Trading Ernest Chan (Groot inleiding tot algo handel op 'n kleinhandel-vlak.) Trading en die uitruil: Market micro vir Praktisyns Larry Harris (mark mikrostruktuur is die wetenskap van hoe ruil funksioneer en wat eintlik gebeur wanneer 'n bedryf geplaas word Dit is belangrik om hierdie inligting om te weet. selfs al is jy net begin) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (lig werp op banke uitvoering algoritmes. dit is nie direk van toepassing jou algo handel, maar dit is goed om te weet) Die kwantitatiewe Scott Patterson (Oorlog stories van 'n paar top kwantitatiewe. goeie . as 'n slaaptyd lees) Quantopian (Kode, navorsing, en bespreek idees met die gemeenskap gebruik Python) Grondbeginsels van Algo Trading AlgoTrading101 (Disclaimer: Ek het hierdie site / loop. Leer robot ontwerp teorieë, teorieë en kodering. Gebruik MQL4) - Neem deel aan die uitdaging (Hier handel konsepte en back testing teorieë Hulle het onlangs hul eie back testing en verhandelingsplatform ontwikkel sodat hierdie deel is nog nuut vir my, maar hul kennis op die handel konsepte goed) Aanbeveel Blogs / Forum (hierdie... sluit finansies, handel en algo handel forums): Aanbevole Programmering Tale: As jy weet watter produkte jy wil om handel te dryf, vind geskikte handel platforms vir hierdie produkte. leer dan die programmeertaal API van hierdie platform / backtesters. As jy begin, sal ek Quantopian (slegs aandele), Quantconnect (aandele en FX) of Meta Trader 4 (FX en CFD's op ekwiteit indekse, aandele en kommoditeite) beveel. Die programmeertale gebruik is onderskeidelik Python, C en MQL4. 11.1k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Hoewel dit 'n baie breë onderwerp met verwysings na die bou van algoritmes, die opstel van infrastruktuur, batetoewysing en risikobestuur, maar ek sal net fokus op die eerste deel van hoe werk moet wees op die bou van ons eie algoritme , en die regte dinge doen. 1. gebou strategie. Sommige van die belangrikste punte om daarop te let is: Vang groot tendense - 'n Goeie strategie moet in al die gevalle, geld maak wanneer die mark is trending. Markte gaan met 'n goeie tendens wat slegs 15-20 van die tyd duur, maar dit is die tyd wanneer al die katte en honde (handelaars uit alle tydraamwerk, intraday, daaglikse, weeklikse, langtermyn) uit inkopies doen en hulle het almal het een gemeenskaplike tema. Baie handelaars ook bou gemiddelde terugkeer strategieë waarop hulle probeer om toestande te oordeel wanneer die prys ver van die gemiddelde beweeg, en neem 'n handel teen die tendens, maar hulle moet gebou word as jy suksesvol te bou en verhandel 'n paar goeie tendens volgende stelsels . Kans van stapel up - Mense werk dikwels teenoor probeer om 'n stelsel wat 'n uitstekende oorwinning / verlies-verhouding het, maar that039s nie die regte benadering te bou. Byvoorbeeld 'n algo met 'n wenner van 70 met 'n gemiddelde wins van 100 per handel en gemiddelde verlies van 200 per handel sal maak net 100 per 10 ambagte (10 / handel netto). Maar 'n algo met 'n wenner van 30 met 'n gemiddelde wins van 500 per handel en die verlies van 100 per handel sal 'n netto wins van 800 vir 10 ambagte (80 / handel). Dit is dus nie nodig dat wen / verlies-verhouding goeie moet wees, eerder it039s die kans van stapel wat beter behoort te wees. Dit gaan deur te sê quotKeep verliese klein, maar laat julle wenners runquot. quotIn belê, wat gemaklik is selde profitable. quot - Robert Arnott Onttrekking - Onttrekking is onvermydelik, as jy volg 'n tipe van strategie. Dus, terwyl die ontwerp van 'n algo don039t probeer om die onttrekking te verminder of doen 'n paar spesifieke persoonlike toestand om te sorg van daardie onttrekking. Dit spesifieke toestand kan in die toekoms kan optree as 'n padblokkade in 'n groot tendens vang en jou algo kan swak presteer. Risikobestuur - Wanneer die bou van 'n strategie, moet jy altyd 'n uitgangshek, ongeag die mark verkies om te doen. Die mark is 'n plek van stryd en jy moet 'n algo ontwerp om jou uit 'n bedryf te kry so gou as moontlik indien dit doesn039t pas by jou risiko-aptyt. Gewoonlik word geargumenteer dat jy moet waag 1-2 van kapitaal in elke handel, en optimaal in 'n baie maniere as selfs as jy Arnd 10 valse ambagte in opvolging van jou kapitaal sal daal deur net 20.But kry dit nie die geval in werklike mark scenario. Sommige losprys ambagte sal wees tussen 0-1, terwyl sommige kan gaan na 3-4, dus is dit beter om 'n gemiddelde losprys kapitaal per handel en die maksimum kapitaal wat jy kan verloor in 'n ambag te definieer, soos markte is heeltemal lukraak en can039t geoordeel . quotEvery keer in 'n rukkie, die mark doen iets so dom dit neem jou asem away. quot - Jim Cramer 2. Toets en die optimalisering van 'n strategie glip. Wanneer ons die toets van 'n strategie op historiese data, ons is onder die aanname dat die orde by die voorafbepaalde prys aangekom by die algo sal uitgevoer word. Maar dit sal nooit die geval wees, as ons te doen het met die mark makers en HFT algo039s nou. Jou bestelling in today039s wêreld sal nooit uitgevoer word op die gewenste prys, en sal daar glip wees. Dit moet ingesluit word in die toets. Mark Impact: Aantal dag deur die algo is nog 'n belangrike faktor in ag geneem word terwyl hulle back-toets en die invordering van historiese resultate. As die volume van die bestellings geplaas deur algo sal aansienlike mark impak en die gemiddelde prys van vol orde het verhoog sal baie anders wees. Jou algo volkome kan verskillende resultate te lewer in werklike marktoestande, as jy nie die volume dinamika jou algo het sal bestudeer. Optimalisering: Die meeste handelaars stel voor dat jy nie te kurwe doen pas en oor optimalisering en hulle is korrek as die markte is 'n funksie van stogastiese veranderlikes en geen twee situasie sal ooit weer dieselfde wees nie. So optimalisering parameters vir spesifieke situasies is 'n slegte idee. Ek stel voor jy gaan vir Sone Optimization. Dit is 'n tegniek wat ek volg, koop identifisering sones wat soortgelyke eienskappe in terme van wisselvalligheid en volume het. Optimaliseer hierdie gebiede afsonderlik, eerder as om die optimalisering vir die hele tydperk. Bogenoemde is 'n paar van die mees basiese en belangrikste stappe wat ek volg, wanneer die omskakeling van 'n basiese gedagte in 'n algoritme en die nagaan van it039s geldigheid. quot Elkeen het die breinkrag om die aandelemark te volg. As jy dit gedoen deur middel van die vyfde-graad wiskunde, kan jy dit doen. quotPeter Lynch 14.6k Views middot View upvotes middot Nie vir reproduksie begin met die basiese beginsels, kry 'n greep van Amibroker (AmiBroker - Aflaai). Amibroker het 'n maklike taal en kragtige backtest enjin waar jy jou idees kan prototipe leer. Ook kry Howard Bandy 039s boek Kwantitatiewe Trading Systems. Hierdie boek is 'n baie goeie inleiding tot die konsepte van Quant ontwikkeling. You039ll ten minste 'n basiese kennis van statistiek moet ook. Daar is baie van die goeie was sekerlik kursusse wat beskikbaar is vir hierdie gratis. Soos hierdie een Statistiek Een - Princeton Universiteit Coursera It039s ook die moeite werd om na aanleiding van die hele straat. Dit is 'n mashup van al die quant blogs, van wie baie publiseer Amibroker kode met hul idees. Van daar, it039s dan die moeite werd om te leer Python (leer luislang - Google Search), en ook besig met Andrew Ng039s uitstekende Stanford Universiteit masjienleer kursus, wat loop vir gratis op Coursera. As jy dan wil jou eie algoritmes op die proef gestel, 'n goeie plekke vir wat Quantconnect of Quantopian. Ten slotte, hierdie man het 'n paar goeie raad oor draai dit in jou loopbaan www. quantstart / Sterkte met die pad gedeeltelik uit Alan Clement039s antwoord op Hoe kan 'n sagteware ontwikkelaar in finansies 'n quant ontwikkelaar 14.5k Views middot View upvotes middot Nie vir reproduksie Gegewe dat ek 'n rekenaarwetenskap grad wat 'n ultra High Frequency Trading System van nuuts af gebou, ek dink ek kan programmeerders perspektief by te voeg tot 'n paar baie fantastiese antwoorde oor hoe om te gaan oor die bou van 'n algoritmiese handel stelsel. Daar is eintlik net 3 groot blokke in 'n Algo Trading System (ATS) 1. Mark data Handler (bv FAST hanteerder) 2. Strategie Module (bv crossover strategie) 3. Bestel Router (bv FIX router) jy kan Risiko Module by óf voeg die strategie module of die Orde Router module of beide. Solank jou data vloei korrek is, moet jy goed om te gaan. Onthou as jy die ontwerp van 'n ATS vir minimum latency, die toevoeging van meer lae of kompleksiteit sal dit verhoog. Minimale ATS argitektuur en as jy die klokkies en fluitjies voeg, sou dit 'n bietjie kompleks kry: As jy ook geïnteresseerd in die nitty-gritty van die implementering van die bogenoemde argitektuur, moet jy die volgende dinge in gedagte te hou. Vermy slotte / mutexes. In die geval het jy om dit te gebruik, probeer om hulle te vervang met lockless strukture met behulp van Atomics. Daar is n paar biblioteke beskikbaar vir lockless datastrukture (bv libcds, concurrency kit ens). C-11 ondersteun st :: atoom. en jy moet daarna streef om dit te gebruik as well. As jy mik vir 'n lae latency, vermy whats gedoen Quickfix. Sy geskryf vir veiligheid / soepelheid / reusab ility as voorwerp (slot) skepping en vernietiging vir elke oproep van enige boodskap aan router gedoen. Sekerlik geen manier om 'n latency sensitiewe kode te skryf. Geen runtime geheuetoekenning. runtime pad moet persoonlike en uitsluiting gratis geheuebestuur gebruik met pre-toegeken geheue swembad. Al die inisialisering kan gedoen word in vervaardigerskampioenskap. Stywe koppeling. Threading model, I / O-model en geheue bestuur moet ontwerp word om saam te werk met mekaar om die beste algehele prestasie te bereik. Dit druis in teen die OOP konsep van los koppeling, maar sy nodig om runtime koste van dinamiese polimorfisme te vermy. Gebruik Templates. In dieselfde trant, sal ek ook voor dat jy kyk na C templatization om buigsaamheid van kode te bereik. Met so baie nuwe funksies om templates bygevoeg C11, sou dit 'n misdaad om dit nie te gebruik vir die toevoeging van buigsaamheid. OS / Hardware optimalisering Uiteindelik, moet jy kyk om te werk met Linux RT kern en Solarflare netwerkkaart met OpenOnLoad bestuurder vir die bereiking van die minimum latency. jy kan verder kyk na die CPU isoleer en uit te voer jou program op daardie spesifieke kern. As 'n lae latency is nie wat jy mik, is daar variasies van hulpbronne ATS vrylik beskikbaar op die net bv Quickfix (C), Marketcetera (Java). Baie van die ander verskaffers bied ook back testing en handel module wat styf is, tesame met hul eie back ends. Populêre is Quantconnect, Quantiacs, Interaktiewe Broker, Wealth Lab, TradeStation en AmiBroker. Quantopian gebruik Zipline, wat is 'n oop bron-luislang gebaseer biblioteek, en steeds baie gewild. Aan die ander kant, daar is geen beter manier om te leer as wat dit bou jouself. Noudat dit gesê is, as jy begin met die bou van nuuts af, terwyl jy baie leer, maar jy sal ook uiteindelik besteding baie tyd (paar maande). En as jy gereed is om jou tyd om te belê is, sou ek jou ook aanraai om die nuanses van ATS en algoritmiese handel in die algemeen te leer voor die aanvang van so 'n stelsel te bou. Trouens, het n paar van my studente het onlangs geskep hul eie handel stelsels - www. quantinsti / blog / e. . In die geval is dit interessant klink, kan jy check www. quantinsti / epat / vir meer besonderhede. 1.2k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie